А вот как это делается (на примере почтовой программы The Bat):
Кликаем по почтовому ящику правой клавишей мыши и выбираем команду «Свойства почтового ящика», а когда откроется окно, переходим на вкладку «Звук».

С помощью кнопки «Обзор» находим нужный звук и добавляем его. Ку!